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时间相依利率扩散模型的非参数估计

作者：潘婉彬; 陶利斌; 缪柏其 刊期：2006年第06期

利率的变动模式会随着时间的推移、经济环境的变化和金融制度的改变而发生变化。时变的扩散模型能更好的描述短期利率的随机行为，文章采用基于核回归的非参数方法，估计中国银行间市场7天回购利率的时间相依CKLS模型。最后比较了时间相依CKLS模型与时齐CKLS模型在波动率预报上的表现，结果表明，时间相依CKLS模型更好的反映了利率实时的变化，...

一类证券组合投资问题的H∞状态反馈投资策略

作者：李培培 刊期：2006年第06期

为研究兼顾实际系统离散性和参数时变性的证券组合投资问题，提出了一个衡量风险大小的二次型性能指标，并建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型。运用离散时变系统的H∞控制理论，得到了证券组合投资的H∞状态反馈投资策略。仿真证明使用该投资策略可使总收益实现其最小的不确定性。

具扩散项的停止-损失再保问题的破产概率

作者：江涛 刊期：2006年第06期

本文在具有扩散项的假定下，研究了原保险公司、再保险公司的破产问题。在索赔随机变量为指数情形，得到了免赔额与破产概率之间的关系，并且得到了如下的结果：1．随机风险模型生存概率的表达公式，从而得到了由扰动导致的破产概率的表达公式。2，分别得到了两类保险公司破产概率的表达公式。所得结果不仅推广了文献[1]的结果，而且使用的方法...

风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型

作者：刘艳春; 高闯 刊期：2006年第06期

本文在均值-方差模型的框架下，建立了以Worst-Case VaR（WCVaR）代替方差作为风险测量指标的均值-WCVaR模型。同时，将对数型隶属函数引入到模型中，以证券组合期望收益率极大化和WCVaR极小化为目标，建立了对数型满意程度的模糊决策投资组合选择模型，更好地反映了投资者对目标值的取值意图。依据上海证券市场的实际数据，采用遗传算法进行了...

简讯

刊期：2006年第06期

TOT项目融资中国有资产转让定价的博弈分析

作者：杨畅 刊期：2006年第06期

本文以TOT项目融资方式为对象，运用博弈的方法，从合理分配国有资产经营期内增值收入的角度出发，得出这样的结论，在国有资产转让过程中，政府与私营资本之间的谈判是一系列复杂的博弈过程，在博弈中政府的最优行为是对国有资产转让进行招标，同时给予某一招标企业一定的中标优先权，这样政府能够较现行的国有资产转让方式获得更多的收益。

基于方差分析的资本结构决策模型

作者：张丽英; 张秋生 刊期：2006年第06期

本文利用统计学原理与风险决策分析方法，提出了资本结构决策新的方差分析方法和矩阵模型。与原有的基于概率分析的方法比较，本文建立的模型方法克服和舍弃了模糊性和难操作性，有效地权衡了风险与收益，使资本结构决策模型更富可操作性和广泛适用性，能够为企业最优资本结构决策提供一定的决策依据。

《第四届IEEE关于服务系统与服务管理国际学术会议》征文通知

刊期：2006年第06期

确定任意投入-产出组合规模弹性的DEA模型

作者：蓝伯雄; 鲁国华 刊期：2006年第06期

本文探讨数据包络分析（DEA）对规模收益的定量分析。过去的研究文献只涉及全输入组合对全输出组合的产出弹性。本文通过建立一般模型来计算任意输人组合对任意输出组合的产出弹性，从而可以确定在产出弹性中占主导地位的最佳投入组合。按照最佳投入组合来扩展规模可避免盲目投资和浪费资源，达到以最小投入获取最大产出的效用。

周期性需求下基于延迟订货的库存控制

作者：戢守峰; 李佳; 黄小原 刊期：2006年第06期

本文在假设产品需求为周期性需求，订货周期为需求周期的整数倍，不能满足的需求在一定的时间间隔内允许缺货的前提下，提出一种确定性库存模型，并在此基础上，以满足单位时间内利润最大化为目标，研究并确定了优化订货批量、订货周期的时间间隔长度和缺货的时间长度的算法，最后给出算例，并验证了算法的可行性。

电子行业再制造逆向物流模式选择决策分析

作者：王发鸿; 达庆利 刊期：2006年第06期

电子行业的生产商始终是其逆向物流模式选择的主体，本文定量分析了三种回收处理模式的决策模型及其最优决策的基本性质。研究表明：从收益决策出发，自建回收处理系统总可以获得最大收益并可以以最低价格参与竞争。然而，其回收努力系数却可能最小；回收产品可再制造比率越大越能激发回收处理的积极性，获得较大的回收努力系数。结论指出生产商...

基于电子与契约市场的供应链协作的研究

作者：郭琼; 杨德礼; 樊博 刊期：2006年第06期

通过期权机制，建立了电子市场与传统契约市场共存下的供应链各决策主体的决策模型，供应商通过设定合理的契约参数，增强其产品在电子市场的竞争力，而在契约市场获得相应的收益，同时激励零售商的产品购买量为最优，以实现供应链的协调，并求得了均衡状况下供应链的最优价格、产能和购买决策，最后，对上述各决策模型的影响因素进行了敏感性分...

一种基于闭排队网络的集装箱码头设备配置优化模型

作者：杨静蕾; 丁以中 刊期：2006年第06期

将集装箱码头龙门吊装卸工艺抽象为闭排队网络模型，采用估算均值法计算了顾客到达和服务时间分布为一般情况的闭排队网络系统性能指标。仿真结果表明，闭排队网络模型计算结果可以为集装箱码头设备配置提供一定的决策支持。

按单装配系统中的协同补货问题研究

作者：熊燕华; 沈厚才 刊期：2006年第06期

多库存品的库存系统中各库存品具有需求相关性在现实中很常见，但许多关于库存的文献并没有考虑这一点。针对按单装配系统的特性，本文研究了不同部件需求具有相关性的情况下的库存控制问题，分析了不同部件独立补货和不同部件协同补货两种补货策略。数值分析表明，按单装配系统中部件协同补货策略比部件独立补货策略具有更低的总成本。

SCEM-UA算法在混合Weibull分布参数估计中的应用

作者：龚哲君 刊期：2006年第06期

本文利用SCEM-UA算法对汽车零部件可靠性混合Weibull分布参数进行了估计，并与利用极大似然估计法所得结果进行了比较分析，表明SCEM-UA算法能得到更加精确的结果。