高校应用数学学报A辑杂志 北大期刊 统计源期刊

一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题

作者：史敬涛; 吴臻 刊期：2005年第01期

研究一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.在随机干扰源相互关联情形下,运用动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA(Constant Relative Risk Aversion,常数相对风险厌恶)情形,得到了最优投资组合及消费选择的显式解,并给出了最优解的经济解释和关于部分参数的灵敏度分析.

股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析

作者：鲁万波; 李竹渝 刊期：2005年第01期

非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具.在混合相依样本的条件下,基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性,利用改良的交叉核实函数选取光滑参数,并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果.

带交易费的终端资产和消费的期望贴现效用最大化

作者：赵小艳; 聂赞坎 刊期：2005年第01期

讨论带有一定比例交易费的关于贴现消费和贴现终端资产的期望效用最大化问题.在假定T时刻将资金全部转到银行中,利用对偶方法,求得最优消费(c)(t)和最大的终端财富(X)(T+).

r=q时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开

作者：万凝 刊期：2005年第01期

利用美式期权的性质及最佳实施边界S(t)满足的非线性积分方程得到S(t)的先验估计,然后利用此先验估计将对S(t)的渐近展开转化为满足方程VE(S,t)=K-S的(S)(t)的渐近展开,最后得到利率r与红利率q相等时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开.

更新风险模型中破产概率的一个局部结果

作者：毕秀春; 尹传存 刊期：2005年第01期

进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～(z)/(ρμ)(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.并且对Sparre Anderson模型作了推广,得到了相应的结果.

非均匀Chemostat中非单食物链模型稳态正解的存在性

作者：刘婧; 郑斯宁 刊期：2005年第01期

研究一类由反应扩散方程组描述的非均匀Chemostat中微生物之间既表现竞争关系又表现捕食被捕食关系的模型.用特征值理论确定了系统正稳态解存在的必要条件,用锥映射不动点指数方法给出了系统正稳态解存在的充分条件.

C^n中全纯函数空间上乘子特征的一种刻划

作者：张学军; 谭岳武 刊期：2005年第01期

在Cn中单位球上根据p,q的不同范围给出了Bloch型空间βp和βq之间函数乘子的一种新的刻划,并刻划了Lipschitz空间之间以及Lipschitz空间到Bloch空间的函数乘子,拓广了Bloch空间的乘子理论.

次线性算子在Herz-Morrey空间上的有界性

作者：赵向青; 高文华 刊期：2005年第01期

引进了一类被称为Herz-Morrey空间的函数空间,并给出了关于次线性算子在较弱的局部尺寸条件下在这类空间上有界性的一些一般性的结果.

Banach空间中有限个渐近非扩展映象公共不动点的隐式迭代逼近

作者：王绍荣; 陈瑛 刊期：2005年第01期

在更一般的条件下研究了Banach空间中有限个渐近非扩展映象和非扩展映象公共不动点的隐式迭代过程的强收敛问题.所得结果推广和发展了已有文献中的有关结果.

数据矩阵条件指数的局部影响分析

作者：张文专; 石磊; 王学仁 刊期：2005年第01期

以广义影响函数和广义Cook统计量为工具,考察对数据矩阵同时进行微小扰动在条件指数上产生的局部影响,导出了寻找条件指数最大影响方向的计算公式,并用一个实例说明该方法的应用.

随机时间剩余寿命的分布类性质

作者：蔡南莲 刊期：2005年第01期

得出了随机时间剩余寿命XY的随机比较性质和矩不等式.当Y是指数分布时求出了XY的故障率的界.

方差分量的广义谱分解估计

作者：史建红; 王松桂 刊期：2005年第01期

对于随机效应部分为一般平衡多向分类的线性混合模型,将王松桂(2002)提出的一种称之为谱分解估计的参数估计新方法推广到随机效应设计阵为任意矩阵的含两个方差分量的线性混合模型,给出了方差分量的广义谱分解估计方法,并证明了所得估计的一些统计性质.另外,还就广义谱分解估计类中某些特殊估计和对应的方差分析估计进行了比较,得到了它们相等的...

本刊对来稿中参考文献部分和英文摘要的要求

刊期：2005年第01期

五次C-Bézier曲线的生成及其性质

作者：金义明; 汪国昭 刊期：2005年第01期

以sint,cost,t3,t2,t,1为基底构造了一组类似于Bernstein多项式的基函数,它们依赖于参数a,用这组基函数表示的自由曲线称为五次C-Bézier曲线,它不仅具有一般五次Bézier曲线所具有的各种几何性质,同时又可以精确地表示一些圆锥曲线,例如圆弧甚至整圆.

一类图设计的构造

作者：单秀玲; 康庆德 刊期：2005年第01期

设Kv是一个v点完全图.G是一个有限简单图.Kv上的一个图设计G-GD(v)是一个对子(X,B),其中X是Kv的顶点集合,B是Kv的一些与G同构的子图(称为区组)的集合,使得Kv的任意一条边恰出现在B的一个区组中.文中讨论的简单图是C(r)10,即带有一条弦的10长圈(含有11条边),其中r表示弦的两个端点之间的顶点个数,1≤r≤4.给出了C(r)10-GD(v)的存在谱:v≡0,1(mod ...