首页 期刊 上海理工大学学报 消费和终端财富最大化的鞅方法 【正文】

消费和终端财富最大化的鞅方法

作者:朱祎莉 上海理工大学理学院; 上海200093
随机微分效用   布朗运动   等价鞅测度   局部鞅  

摘要:讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化.采用在连续证券市场中的鞅方法,利用了等价鞅测度、Girsanov定理等理论,将原始模型进行简化,最后得到最优消费策略的显示解.

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