首页 期刊 内江科技 人民币远期市场间的引导关系 【正文】

人民币远期市场间的引导关系

作者:王丽巍 天津大学仁爱学院
远期市场   引导关系   波动效应   利率平价理论   实证检验结果  

摘要:为了弄清人民币远期市场之间的引导关系,本文采用GARCH模型对境外NDF市场和香港离岸远期市场做计量分析,实证结果表明,境外NDF市场对香港离岸市场具有波动效应,即境外NDF市场主导人民币汇率的走势。

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