首页 期刊 应用概率统计 关于有信用风险的期权定价的鞅方法 【正文】

关于有信用风险的期权定价的鞅方法

作者:丁灯; 陈家良 澳门大学数学系; 澳门
girsanov定理   鞅表示   信用风险   等价鞅测度   向前鞅测度  

摘要:本文考虑了一个关于具有对方风险的衍生物的金融模型.应用公司价值模型,本文讨论了关于具有对方破产风险的衍生物的欧式期权定价问题.应用鞅方法,在高斯分布等的假设下本文得到并证明一个关于该期权的显式Black-Scholes定价公式.该公式推广了Ammann在中的相应结果.

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