首页 期刊 数学理论与应用 投资收益相依性的风险模型 【正文】

投资收益相依性的风险模型

作者:王伟; 邹捷中; 唐胜达 中南大学数学学院; 长沙410075
破产概率   调节系数   最优分配  

摘要:本文首先提出了投资收益相依性的风险模型并给出了其风险模型的破产概率,并且讨论了在双项投资的情况下如何合理分配使得保险公司取得最佳经营,最后给出在多项投资情况下的分配方案。

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