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投资波动分析

作者:郭梅芳; 倪志仁 石家庄经济学院数理学院
投资增长率   波动分析   中国投资   体制转换   模型估计  

摘要:我们利用马尔可夫体制转换模型估计中国投资增长率的波动,所用的数据是1954~2005年经过物价指数转换的中国投资的增长率。根据中国投资增长率的波动特点,投资增长率的均值和方差是两个状态的,是滞后一阶的马尔可夫体制转换模型。

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