摘要：企业债券和股票市场是构成资本市场的两大主要力量.他们之间存在一定的波动关系.本文选取了2只公司股票和与之相关联的企业债券来分析他们的联动性.采用STR方法来分析他们之间的这种关系.发现所选的样本中,企业债券收益具有明显的波动非对称性.而相关联的股票收益非对称波动在样本区间不明显.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
热门期刊服务
相关文章
影响因子：--
期刊级别：部级期刊
发行周期：月刊
期刊在线咨询，1-3天快速下单！
查看更多>
超1000杂志，价格优惠，正版保障！
一站式期刊推荐服务，客服一对一跟踪服务！
