摘要：一、简介“日历效应”（calendareffect）是现代金融学研究中一种奇特的现象，是金融市场微观结构理论研究中的重要发现，数十年来一直是国内外众多学者的重要研究课题之一。它一般是指股票或相关衍生品收益率与时间有关，即在不同时间周期里，投资的收益率存在明显的系统性差异或者共同的特征。包括季节效应、月度效应、周内效应以及假日效应。

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