首页 期刊 财经理论与实践 商业银行信用风险预警模型的实证研究 【正文】

商业银行信用风险预警模型的实证研究

作者:刘倩 长沙理工大学经济与管理学院 湖南长沙410114 长沙商贸职业技术学院 湖南长沙410004
财务风险预警   逻辑回归模型   稳健性检验  

摘要:选择深沪两市40家上市公司作为样本,对基础财务指标采用相关分析法和逻辑回归法进行筛选,构建信用风险预警模型。实证研究表明:该模型能够有效地为商业银行识别出有问题的企业,从而降低商业银行不良贷款的形成。

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