首页 期刊 中国货币市场 如何管理外汇期权组合的时间价值(Theta)风险 【正文】

如何管理外汇期权组合的时间价值(Theta)风险

作者:房睿
时间价值   期权组合   外汇期权   风险   管理  

摘要:文章梳理了外汇期权时间价值指标Theta的计算方法,并按照时间价值的来源将其进行了分解,提出了对不同的Theta组成部分需要使用不同的交易策略进行对冲的观点。在此基础上,文章应用实际市场数据对不同期权的Theta分解成分进行了测算与比较,并对实际交易中遇到的若干问题进行了分析。

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