摘要:如何对股票收益进行有效的预测一直是金融界研究的重要课题。随着时间的推进,研究者对股票市场回报预测研究的侧重点已经从分析过往股票回报数据变为对变量的分析及应用。这些变量在预测股票收益方面的作用引发了越来越激烈的争论。本文会重点分析在预测股票收益时普遍使用的五类变量,并通过大量的统计学结论来对这些变量预测方法的可行性及有效性进行分析。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
热门期刊服务
相关文章
影响因子:0.29
期刊级别:部级期刊
发行周期:旬刊
期刊在线咨询,1-3天快速下单!
查看更多>
超1000杂志,价格优惠,正版保障!
一站式期刊推荐服务,客服一对一跟踪服务!