摘要：本文通过使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型研究中国内地的股市与国际金融市场之间的联动性变化情况,同时构建了一种金融稳定性指数用以度量中国的金融稳定性程度,并在此基础上研究了国际市场的剧烈波动是否会对中国的金融稳定性产生影响。实证结果表明,中国的金融市场一直处于较为稳定的状态,即使在金融危机的冲击下,中国的金融市场仍然能较快的恢复平稳状态。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社