经济数学杂志 部级期刊
Mathematics in Economics
杂志简介：《经济数学》杂志经新闻出版总署批准，自1984年创刊，国内刊号为43-1118/O1，是一本综合性较强的经济期刊。该刊是一份季刊，致力于发表经济领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：金融数学、数量经济、经济应用数学模型和数学方法
杂志简介：《经济数学》杂志经新闻出版总署批准，自1984年创刊，国内刊号为43-1118/O1，是一本综合性较强的经济期刊。该刊是一份季刊，致力于发表经济领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：金融数学、数量经济、经济应用数学模型和数学方法
作者：徐昌进 刊期：2012年第02期
研究了时标上两企业竞争与合作动力学模型的周期解的存在性．运用重合度理论中的连续性定理，得到了该模型存在正周期解的一个充分条件．
作者：高建伟 王青壮 陈晓婕 刊期：2012年第02期
假设索赔额、盈余额和更新过程均是在模糊随机环境中，并且将索赔过程定义为在交替更新过程．当索赔额和时间间隔是服从不同的指数分布时，本文建立了交替更新过程下的模糊随机破产模型，并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式．
作者：常佳佳 胡支军 刊期：2012年第02期
在展望理论框架下，考虑由多个存在竞争的损失规避型零售商和一个风险中性的供应商组成的供应链预先订购折扣合约问题，研究了供应商和零售商在预先订购折扣合约下的决策行为，研究表明，供应商通过预先订购折扣合约可以协调整个供应链．最后通过算例，分别得到了供应商和零售商在预先订购折扣合约下的最优决策行为以及能使得供应链达到协调的供...
作者：王正新 刊期：2012年第02期
针对决策指标之间的相关性问题，将马氏距离引入传统TOPSIS方法，提出了基于马氏距离的TOPSIS方法．在此基础上，分析了基于马氏距离改进后贴近度的性质，并以投资决策方案选择为例加以说明．结果表明，基于马氏距离改进的TOPSIS方法对决策数据的非奇异线性变换具有不变性，协方差矩阵体现了决策指标之间的相关性，因而可以有效避免指标的相关性...
作者：蒋明霞 刊期：2012年第02期
本文研究了一类一阶中立型泛函微分方程周期解的存在性问题．采用合适的算子并应用Leggett—Williams不动点定理，获得了该方程具有三个非负w一周期解的充分条件,
作者：陈建新 刊期：2012年第02期
建立了需求不确定下两个竞争的生产商和一个强势零售商组成的具有产品再制造的闭环供应链模型．利用逆向归纳法对不同废旧品回收渠道下的模型进行分析，然后通过算例分析了不同模型的回收成本和新增回收率对零售价格、回收模式决策、供应链系统及成员期望利润的影响．结果表明：回收成本的增加导致生产商和系统的期望利润降低，零售商领头下只有...
作者：刘东海 刘再明 龚日朝 刊期：2012年第02期
研究一类索赔时间相依的二项风险模型，根据索赔额的大小随机产生一副索赔．通过引入辅助模型，运用概率论的分析方法得到了任意初始值u下的Gerber—Shiu贴现罚函数，并求得了初始值为0时最终破产概率的明确表达式．最后结合保险实务进行了举例．
作者：李海霞 孟宪云 陈雁东 刘海涛 蒋燕美 赵丹 陈变娟 刊期：2012年第02期
本文研究了一个修理工带有单重休假的单部件可修系统．为了延长系统的使用寿命，在系统故障前考虑了预防维修，且假定预防维修能够“修复如新”，而故障维修为“修复非新”时，以系统的故障次数N为更换策略．通过更新过程和几何过程理论，得出系统经长期运行单位时间内期望费用的明显表达式，并对预防维修的定长间隔时间T及更换策略N进行了讨论...
作者：罗琰 杨招军 张维 刊期：2012年第02期
研究了连续时间动态均值一方差投资组合选择问题．假设风险资产价格服从跳跃一扩散过程且具有卖空约束．投资者的目标是在给定期望终止时刻财富条件下，最小化终止时刻财富的方差．通过求解模型相应的Hamilton—JacobiBellmen方程，得到了最优投资策略及有效前沿的显示解．结果显示，风险资产的卖空约束及价格过程的跳跃因素对最优投资策略及有...
作者：王锐 刊期：2012年第02期
假定股票价格服从布朗运动驱动的随机微分方程，从随机动力学的角度出发考虑欧式期权定价问题．由Fokker-Planck-Kolmogrov得到了股票价格过程的概率转移密度函数，基于此，可以求得两股票情形下各种欧式类型未定权益的定价公式．为欧式期权定价提供了一个新方法,
作者：潘冠中 马晓兰 刊期：2012年第02期
文章提出Black—scholes公式的一个新推导．在风险中性定价的框架下，通过对正态分布的性质及其矩母函数的熟练运用，可以快速容易地导出Blackscholes公式．并且在此推导过程中，公式中的概率值φ（d1），φ（d2）的含义得以明确体现,
作者：杨立勇 王海侠 刊期：2012年第02期
基于统计套利交易的思想，对沪深300股指期货合约问价差的波动规律进行了研究，并在该波动规律的基础上建立了股指期货的跨期套利模型．从交易的效果来看，我国股指期货市场存在着跨期套利空间．
作者：陈飞跃 龚海文 刊期：2012年第02期
在不确定条件下，决定了投资项目的最优规模；研究了风险需要补偿条件下的投资项目的价值；并将投资项目价值的评价模型推广到投资项目具有某一固定寿命和随机寿命的情形；同时探讨了具有指数随机寿命的投资项目的期权价值和投资的临界价格．
作者：张茂军 南江霞 高爱华 刊期：2012年第02期
本文假设投资者是风险厌恶型，用CVaR作为测量投资组合风险的方法．在预算约束的条件下，以最小化CVaR为目标函数，建立了带有交易费用的投资组合模型．将模型转化为两阶段补偿随机优化模型，构造了求解模型的随机L一s算法．为了验证算法的有效性，用中国讧券市场中的股票进行数值试验，得到了最优投资组合、VaR和CVaR的值．而且对比分析了有交...
作者：谢家泉 刊期：2012年第02期
日收益数据的采用和研究必然会损失部分日内信息．本文尝试使用中关股市日内分笔超高频数据，通过非对称ACD模型对交易间隔等日内信息建模，结果显示收益率的上升会导致交易持续时间延长，这也是当前市场上”追涨杀跌”心理的一种表现．从三地系数值大小可以看出，这种现象在中国股票市场尤为显著．非对称模型一定程度上解释了公众心理导致了非...
影响因子：2.95
期刊级别：部级期刊
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发行周期：月刊
影响因子：0.43
期刊级别：部级期刊
发行周期：旬刊
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期刊级别：北大期刊
发行周期：月刊
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期刊级别：部级期刊
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期刊级别：省级期刊
发行周期：半月刊
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期刊级别：北大期刊
发行周期：月刊
影响因子：0.47
期刊级别：省级期刊
发行周期：旬刊
影响因子：--
期刊级别：部级期刊
发行周期：月刊
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期刊级别：省级期刊
发行周期：双月刊
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影响因子：0.31
期刊级别：省级期刊
发行周期：半月刊