经济数学杂志 部级期刊
Mathematics in Economics
杂志简介：《经济数学》杂志经新闻出版总署批准，自1984年创刊，国内刊号为43-1118/O1，是一本综合性较强的经济期刊。该刊是一份季刊，致力于发表经济领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：金融数学、数量经济、经济应用数学模型和数学方法
杂志简介：《经济数学》杂志经新闻出版总署批准，自1984年创刊，国内刊号为43-1118/O1，是一本综合性较强的经济期刊。该刊是一份季刊，致力于发表经济领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：金融数学、数量经济、经济应用数学模型和数学方法
作者：常侠 袁朝晖 刊期：2011年第04期
考虑到HIV-1感染过程中免疫反应和非线性感染函数,建立了一类具有三个分布时滞的HIV-1感染动力学模型.得到了关于病毒感染的基本再生数R0和CTLs免疫反应的基本再生数R1〈R0.通过构造Lyapunov泛函证明了系统具有阈值动力学性质,即当R0≤1时,系统存在全局渐近稳定的无感染平衡点;当R1≤1〈R0时,系统出现一个全局渐近稳定的无免疫应答感染平衡点;当...
作者：杨哲 蒲勇健 刊期：2011年第04期
引入了一个新的利他扰动.定义了KyFan点集的利他本质集,进一步证明在此扰动下,Ky-Fan点集的利他本质连通区的存在性.证明了满足一定条件的n人非合作博弈中,Nash均衡点集至少存在一个利他本质连通区,而且Nash均衡点集的每一个本质集必是利他稳定集,Nash均衡点集的本质连通区也是利他本质集连通区.
作者：王能发 刊期：2011年第04期
在Marco和Morgan提出博弈论中一种新的解——轻微利他平衡的基础上,讨论了一类不连续博弈的轻微利他平衡点的存在性,进一步讨论了支付函数更弱情况（拟凹）的轻微利他平衡点的存在性.
作者：蒋兰青 施齐焉 刊期：2011年第04期
研究一类带干扰的理赔相依的双险种风险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险.在期望保费计算原理下,利用调节系数最大化得到成数再保险及超额损失再保险的最优自留水平.
作者：蒋明霞 刊期：2011年第04期
考虑一类具非线性扩散项的脉冲时滞双曲型偏微分方程的振动性,借助一阶脉冲时滞微分不等式,获得了该类方程在Dirichlet边值条件下所有解振动的若干充分判据.
作者：何冬梅 童小娇 唐民 刊期：2011年第04期
针对随机变量的分布信息不完全的情况下,提出了两时段的Worst-Case Conditional Value-at-Risk（WCVaR）指标,并建立了两时段的风险-利润投资组合优化模型,该模型是一高维问题,具有复杂的优化结构.在损失函数为线性以及随机变量为离散界约束分布的假设下,运用最优化对偶理论将具有多层min-max结构的高维复杂模型转化为简单的低维线性规划问题.此...
作者：杨云锋 金浩 刊期：2011年第04期
假定股票价格服从跳扩散过程,在完备市场的条件下,讨论了小额投资人投资行为的风险以及亏空风险最小化的财富优化问题,利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合使风险最小化,给出了优化投资组合、优化财富过程、最终价值.
作者：潘义前 黄海 周优军 刊期：2011年第04期
在延期支付条件下,建立了缺货量部分拖后的变质物品库存模型,证明了最优解的存在性与唯一性,并给出确定最优订购策略的算法步骤,最后用数值例子验证了模型与算法的有效性.
作者：吴新林 刊期：2011年第04期
在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,结果发现它与正态方法下投资组合分解的结论一致,并结合实证研究验证了结论的正确性.
作者：林浩 赵洁 陈蔚 刊期：2011年第04期
针对一个经纬型网络中的最优选址问题,借鉴选址问题的已有理论和方法,建立了一个新的数学模型.研究了该模型的实际可行算法,结果表明该算法所求解是最优的,为运输、供销、物流系统的实际部门提供了有效的方法.
作者：彭树宏 刊期：2011年第04期
通过构建一个简单的模型分析了普遍服务约束下的垄断产业在引入竞争后的市场竞争,模型很好地展现了垄断产业引入竞争后所出现的＂撇脂现象＂.通过分析得出：引入竞争后,在位者的盈利和亏损同时减少,但盈利减少得更多;竞争对消费者总体上是有利的,但竞争的好处更多地被低成本的城市消费者所获得,高成本的农村消费者则没有分享到改革的成果;若继续...
作者：文先明 江辉 曹滔 张蜜 刊期：2011年第04期
通过建立结构性向量自回归（SVAR）模型,对比分析了2001年第1季度到2011年第2季度中货币政策对我国三大支柱产业——工业、房地产业、信息和计算机软件业经营的影响.研究发现我国利率水平和货币供应量的变化对我国企业经营总体水平有一定影响,而且在不同的行业之间,利率水平和货币供应量水平变化的影响程度又不一样.
作者：杨艳林 刊期：2011年第04期
一般的,含随机波动率成分的仿射期限结构模型认为,即时收益率瞬时方差是收益率水平的线性组合.本文利用我国银行间固定利率国债数据,构建了不依赖于特定仿射模型的检验方法,并对该推论进行了检验.实证结果表明,无论是事前估计还是事后估计的收益率方差,都不能表示成为横截面收益率的仿射函数.即尽管先前许多研究说明仿射模型能非常好地描述我国...
作者：蹇明 宜娜 张春晓 刊期：2011年第04期
研究了欧式看涨期权定价问题的差分方法,将Black-Scholes方程等价代换为标准抛物型偏微分方程,在时间方向上采用前、后差商,空间方向上采用五点差分格式,再引入参数θ建立一个稳定的混合差分格式.根据Von Neumann条件证明了该格式的稳定性及收敛性,并通过数值计算的实际应用,结果表明该算法适用于到期日较长的期权定价.
作者：李伟 李晋枝 乔克林 刊期：2011年第04期
从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
影响因子：2.95
期刊级别：部级期刊
发行周期：月刊
影响因子：--
期刊级别：省级期刊
发行周期：月刊
影响因子：0.43
期刊级别：部级期刊
发行周期：旬刊
影响因子：1.53
期刊级别：北大期刊
发行周期：月刊
影响因子：--
期刊级别：部级期刊
发行周期：半月刊
影响因子：0.04
期刊级别：省级期刊
发行周期：半月刊
影响因子：1.3
期刊级别：北大期刊
发行周期：月刊
影响因子：0.47
期刊级别：省级期刊
发行周期：旬刊
影响因子：--
期刊级别：部级期刊
发行周期：月刊
影响因子：0.11
期刊级别：省级期刊
发行周期：双月刊
影响因子：0.29
期刊级别：部级期刊
发行周期：旬刊
影响因子：0.31
期刊级别：省级期刊
发行周期：半月刊