杂志简介：《国际金融研究》杂志经新闻出版总署批准，自1984年创刊，国内刊号为11-1132/F，是一本综合性较强的金融期刊。该刊是一份月刊，致力于发表金融领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：构建中国特色哲学社会科学、金融理论与政策、环球金融、金融机构研究、金融市场、公司金融
杂志简介：《国际金融研究》杂志经新闻出版总署批准，自1984年创刊，国内刊号为11-1132/F，是一本综合性较强的金融期刊。该刊是一份月刊，致力于发表金融领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：构建中国特色哲学社会科学、金融理论与政策、环球金融、金融机构研究、金融市场、公司金融
作者：黄昌利 刊期：2008年第08期
本文基于向量自回归模型（VaR），运用协整方法，实证检验中国的生产者价格指数与国外价格（以OECD组织的生产者价格指数代表）、人民币名义有效汇率指数，以及国内货币供给与总需求状况（以M2／GDP比率代表）等变量之间的关系。实证发现：1997年1季度至2008年2季度，国内生产者价格指数与这些变量之间存在协整关系；国内生产者价格既受国际价格...
作者：孙立 崔蕊 刊期：2008年第08期
本文对东亚货币合作经济基础的文献进行了综述和分析，认为未来东亚货币合作既不能一直停留在美元本位阶段，也不能走类似欧元诞生的道路，而是在市场力量的推动下，人民币将逐渐替代他国货币成为东亚主要流通货币，即东亚人民币化。论文进一步为东亚人民币化进行了路径设计，并提出中国在东亚人民币化进程中的对策。
作者：赵先信 陈颖 王胜邦 刊期：2008年第08期
内部评级法的风险权重模型实质上是建立在单一系统性风险因子假设基础上的条件违约概率。内部评级法有两个主要特点：一是单一风险因子假设．假设信用风险的系统风险由单个共同因子控制；二是组合不变性，组合具有良好的分散性以使所有特殊风险充分多样化。这些假设在促成内部评级法成为简单易行、具有一定的可比性资本监管工具的同时，也对监管...
作者：刘瑾 施建淮 刊期：2008年第08期
本文将残差项服从t分布的ARCH类模型应用于我国外汇风险的计量。通过美元／人民币汇率日波动率VaR值的实证分析发现：（1）ARCH类模型预测得到的VaR值都能很好地拟合美元／人民币汇率日波动率的实际情况．美元／人民币汇率存在明显的ARCH效应；（2）基于ARCH类模型预测的VaR值其计算精度基本上都超过了J．P．Morgan公司RiskMetrlcs所采用的EWMA...
作者：潘沁 余珊萍 刊期：2008年第08期
全球流动性过剩已成为经济学热点话题但缺乏学术性的实证研究，国内外学者对于流动性过剩国际传导机制更是少有涉及。本文选取全球6大经济体的经济变量实际产出、价格、名义利率、实际汇率、外汇储备，以及全球流动性，采用截面模型对全球流动性过剩的国际传导机制进行了实证研究。不同经济体的广义货币供应在流动性过剩国际传导过程中存在着个...
作者：王信 刊期：2008年第08期
尽管中国资本管制有效性下降，成本增加，但资本流入管制和整体的资本管制仍起作用，不能过分夸大热钱流入规模及其对经济的影响。当前不能完全放开资本管制，但也不应指望通过资本管制解决国际收支不平衡问题。逐步实现人民币资本项目可兑换是大势所趋。
作者：陈华 张继华 刊期：2008年第08期
现阶段我国保险业快速发展的瓶颈约束与我国资本市场的结构性缺陷迫切需要借鉴国际上先进的保险市场与资本市场对接经验，从金融深化和金融创新的层面探索适合我国国情的对接模式。本文通过比较美、英、日、德四国的对接模式发现，保险市场与资本市场的和谐对接是资金、产品和制度对接三方面的共融体，是金融市场自然演进与风险资本动态规制的最...
影响因子：2.95
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