【免费】银行不良率：八大经济指标的“贡献度”——基于回归模型的group adaptive lasso变量选择方法-发表之家

银行不良率：八大经济指标的“贡献度”——基于回归模型的group adaptive lasso变量选择方法

作者：宋首文; 杨斐; 冯牧中国银行风险部; 中国科学技术大学管理学院

回归模型宏观经济银行资产不良率变量选择

摘要：国内宏观经济在三期叠加的考验之下逐步步入新常态。在此背景下,商业银行资产稳健性再次成为关注焦点,其贷款不良率的攀升趋势初露端倪。本研究试图用建立回归模型的方式来揭示第一产业GDP指数、建筑业GDP指数、第三产业GDP指数、CPI、货币供应量、制造业企业景气指数、房地产投资额、

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