摘要：随着网络的发展以及我国资本市场的成熟,大部分网民开始从传统信息媒介转移到信息量更大的互联网平台。由此,股市的网络舆情也孕育而生。通过主成分分析法构建网络舆情指数,运用VAR模型及TGARCH-M模型探究了网络舆情与股票收益率之间的关系。研究发现,股市术语的总体涨跌信号,对股市行情存在显著影响,同时可以预测短期的股市行情。进一步,本文对证券监管机构、证券投资者等提出了具体的建议。

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