杂志简介：《统计与信息论坛》杂志经新闻出版总署批准，自1986年创刊，国内刊号为61-1421/C，是一本综合性较强的社会期刊。该刊是一份月刊，致力于发表社会领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：统计理论与方法、经济统计、财政与金融统计、资源与环境统计、社会与管理统计
杂志简介：《统计与信息论坛》杂志经新闻出版总署批准，自1986年创刊，国内刊号为61-1421/C，是一本综合性较强的社会期刊。该刊是一份月刊，致力于发表社会领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：统计理论与方法、经济统计、财政与金融统计、资源与环境统计、社会与管理统计
作者：陈守东; 周彻 刊期：2018年第01期
为研究不同市场状态下沪深300指数高频收益率的GARCH族期望波动率与极值风险之间的关系, 采用非齐次的含有超越时间与相关收益率强度的二元极值方法分析系统性金融风险的Va R度量, 结果表明： 期望波动率的引入修正了齐次模型中 PD模型普遍退化的问题; 预期波动率对尾部形状参数的正向影响在市场上升阶段比市场下降阶段更为明显, 前一期期望波动...
作者：王雪标; 王晰; 赵前程 刊期：2018年第01期
为了解决高斯仿射动态利率期限结构模型的极大似然估计方法中最优解的计算问题, Hamilton和Wu引入了一种等价于极大似然估计的最小卡方估计方法, 该方法可以更快地判断其结果是全局最优还是局部最优.因此, 基于Bootstrap方法, 对由HW估计方法得到的期限结构模型进行小样本偏差修正.研究结果发现, 修正前后的风险中性远期利率和期限溢价有显著不...
作者：韩秀兰; 杜宇君 刊期：2018年第01期
Zenga指数是一种性质优良的新型不平等测度指数, 在国际上有大量的理论探讨和广泛的实证应用, 但在国内却没有受到足够的重视.从与基尼系数对比的视角, 对该指数进行了系统的研究, 探讨了Zenga指数与基尼系数间的数理联系, 总结了其所满足的一系列测度特性, 并基于CFPS微观调查数据, 同时应用Zenga指数和基尼系数对中国居民家庭人均纯收入的不平...
作者：于寄语; 向镜洁 刊期：2018年第01期
在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的犉类型统计量, 并推导了其极限分布.相较于之前学者的研究, 对LSTAR模型线性系数和位置参数的约束得以放松, 因此更具有普适性; 有限样本下的仿真模拟表明, 相比较ADF统计量以及刘雪燕等（ 2008 ） 提出的狋统计量, 犉统计量在LSTAR框架下具有更大的检验势.对人民币实际汇率的PPP检验进一步印证了犉检验在...
作者：刘凯; 任建兰; 穆学英; 陈延斌 刊期：2018年第01期
在内涵界定的基础上建立了绿色化评价指标体系, 运用熵权TOPSIS法评价了2015年中国289个地级以上城市绿色化水平, 运用回归分析法分析了绿色化驱动机制.研究表明： 中国地级以上城市绿色化可以划分为高水平、 较高水平、 中水平、 较低水平和低水平5种类型, 地级以上城市绿色化水平整体偏低, 并且存在由东部沿海向西部内陆递减的发展差距; 经济...
作者：张晓芳 刊期：2018年第01期
用反映居民心理指标的BSI和CSI以及GARCH模型来测度居民收入的不确定性, 并比较分析这三种方法的计算结果; 同时, 用GARCH模型计算贷款、 房价和股票收益等的不确定性, 并将不确定性与消费进行了相关性分析; 在此基础上, 实证检验了收入、 资产价格的不确定性对中国居民消费的影响, 得出收入的不确定对当期的消费有显著的促进作用, 房价的不确定...
作者：伦蕊 刊期：2018年第01期
伴随着社会信息化水平的持续提升,企业内部的信息化小环境与外部的信息化大背景彼此对接,信息化对于企业竞争产生革命性的新意义.此时,对于大型、中型、小型企业来说,到底谁才是最具竞争力的规模形态？使用2005-2014年间中国31个省市的工业数据构建动态面板模型,计量分析发现,社会信息化确实促成了小企业相对竞争力的提升.在信息化提升小企业竞...
作者：胡宗义; 万闯; 李毅 刊期：2018年第01期
以西德克萨斯中质原油（WTI）为研究对象,采用expectile模型测度原油价格风险,同时引入极值理论,构建exepctileEVT模型刻画极端风险.研究表明：油价收益序列具有典型的长记忆性和自相关特征;油价的涨跌会影响多头风险,而空头风险仅受油价下跌的影响;引入极值理论后的expectileEVT模型能很好地刻画极端风险的动态演化规律,其预测结果也比其他...
作者：郭建平; 赵立龙 刊期：2018年第01期
利用保险精算学中信度理论的思想,提出了通过构建以信度因子为权重的叠加分布模型拟合厚尾观测数据的方法.通过剩余期望函数以及PP图和QQ图归纳了常用单一理论分布的尾部拟合性质,并总结了信度加权的叠加分布模型的建模流程.通过矩母函数定义和分析,给出了叠加分布的高阶矩解析式以及叠加分布模型中的四参数矩估计方法.实证分析结果表明信度加权...
作者：康萌萌 刊期：2018年第01期
摘要：近年来,国内外精算学者开始将广义线性混合模型用于信度模型费率厘定中,但他们对因变量的推广仅仅推广到负二项分布.在前人的研究基础上,将因变量进一步推广到负二项K、广义泊松、双泊松等分布,然后用极大似然估计中的限制性虚拟似然法和自适应高斯求积法对参数进行估计,最后用美国劳工补偿保险进行实证分析.结果表明：负二项K（K=1.947）...
作者：谢远涛; 毛羽 刊期：2018年第01期
汽车延保在中国方兴未艾,相应保险产品的推出更是必然趋势,但相关精算定价研究仍为空白.假设系统故障过程为更新过程,将故障分析问题转换为生存分析问题,对存在左截断和右删失的选择性样本进行分析;模型构建上,假设汽车系统寿命服从两参数威布尔分布,构造多层贝叶斯模型,基于MCMC方法估计后验参数;在第二层模型中引入地区、车型、系统等因子作为...
作者：张娅萍; 赵峰; 张杰 刊期：2018年第01期
私募股权投资基金是一种新型衍生金融投资工具,因其非公开发行与私下募集的特性,从而具有较高的投资风险.为了监测私募股权基金投资的不确定性所诱发的潜在风险,采用了多分类器投票表决组合方法构建了风险预测模型,通过改进和优化投票表决规则来提高组合分类器对不同数据类别模式的识别能力,将统计小样本测试后得到的单个分类器识别性能的先验知...
作者：徐尧; 洪卫青 刊期：2018年第01期
经理人股权激励下的企业债务融资行为是公司治理领域很重要的研究问题之一.选取中国A股非金融类上市公司于2008-2014年间的经验数据,实证检验经理人股权激励对企业债务融资的影响以及货币政策变动对以上关系的调节作用,结果表明：经理人股权激励能够提高企业的债务融资水平;较之货币政策宽松期,紧缩时期经理人股权激励对债务融资的正向影响更加...
作者：张凯; 李万明 刊期：2018年第01期
针对干旱区流域水资源“供不应求”情形,应用破产博弈理论模型,优化非跨行政区流域的水资源配置方案.建立五种传统破产博弈模型和五种加权破产博弈模型,创新性提出自适应度作为非跨行政区流域权重配比的标准以保证公平性,以卡尔多希克斯标准评价各配置模型以保证效率性.应用于玛纳斯河流域,WCEA分配方案比现行分配方案社会总收益提高28.6%,结...
作者：韩青; 刘晓倩 刊期：2018年第01期
基于鲁豫苏晋四省农户问卷调查数据,采用选择的联合分析方法,运用随机参数模型和潜类别模型,研究农户对宽带服务属性的偏好及支付意愿.研究表明：当前农户对智能终端和互联网知识及操作技能的缺乏阻碍了宽带在农村地区的推广,互联网使用的熟练程度存在着性别差异.农户对宽带速度的偏好最高,其次为宽带的赠送服务、提供宽带服务的运营商属性;64%...
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