杂志简介：《数理统计与管理》杂志经新闻出版总署批准，自1982年创刊，国内刊号为11-2242/O1，是一本综合性较强的教育期刊。该刊是一份双月刊，致力于发表教育领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：应用成果、教育统计、方法探讨与研究、趣味概率统计、统计学院
杂志简介：《数理统计与管理》杂志经新闻出版总署批准，自1982年创刊，国内刊号为11-2242/O1，是一本综合性较强的教育期刊。该刊是一份双月刊，致力于发表教育领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：应用成果、教育统计、方法探讨与研究、趣味概率统计、统计学院
作者：李为峰 段晓君 刊期：2015年第06期
针对性能指标与影响因素间响应模型未知的试验设计与分析的优化问题进行理论研究和算例分析。利用装备系统的先验信息扩展回归基函数，构造二次回归模型来刻画系统的内在关系。基于模型驱动的最优设计，提出了相应的点交换迭代法以及梯度上升法选取最优试验点。为解决试验点数小于回归函数的维数时信息矩阵退化的问题，提出了基于成本和距离的“...
作者：吴振信 万埠磊 王书平 胡爱梅 刊期：2015年第06期
选取EUETS第二阶段碳排放权配额EUA和核证减排量CER的现货和期货价格，运用递归OLS残差检验和CUSUM平方检验考察了欧盟碳价的动态变化路径，发现碳价序列具有明显的结构突变特征；进一步利用Bai—Perron方法检验了碳价发生结构突变的次数和时点，发现碳价在样本期内发生了两次结构突变，美国“次贷危机”、欧债危机和碳排放权配额过量是导致碳价...
作者：戴晓文 金立斌 石磊 刊期：2015年第06期
本文研究了空间误差模型（SEM）中多个异常值的检验问题，基于均值漂移模型和方差加权模型这两种异常值模型给出了得分检验统计量的具体形式及其渐近分布。并应用实例分析验证了检验统计量的有效性，最后给出了修正模型的方法。
作者：陈暮紫 陈浩 陈敏 杨晓光 刊期：2015年第06期
在预期效用分布理论的框架下，对非极端违约回收率构造了贝塔分布修正模型。该模型与传统分布模型相比，保持了贝塔分布刻画违约回收率的适用性，同时具有一定的经济理论基础，还避免了过拟合问题，进一步采用提出的模型对我国违约贷款数据作了实证分析。结果显示，采用上述模型得到的结果能够直观有效地解释各因素对违约回收率分布的影响，有助...
作者：李好奇 林华珍 张兴凤 朱玉峰 张伟 刊期：2015年第06期
近几年医改的一个核心内容就是医保支付方式的改革。2012年12月，人力资源和社会保障部、财政部、卫生部三部门联合出台了《关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见》，提出在未来两年里，在所有医疗保险统筹地区实行总额预付工作。实行总额预付制的关键是如何科学合理的测算每家医院的预算总额。本文利用线性混合效应模型分别对某市684家医院...
作者：史小康 何晓群 刊期：2015年第06期
中国人保守的消费习惯使得信用评级建模数据违约率较低，数据呈现出不平衡的特点，这种不平衡性对logistic回归模型的预测效果带来负面影响。本文将非对称连接函数的思想引入到信用评级中，将有偏logistic分布的分布函数作为连接函数的反函数，利用实际数据来估计偏度参数和回归系数。研究表明，有偏logistic回归的预测效果优于普通logistic回归...
作者：张所地 范新英 刊期：2015年第06期
房价波动不仅影响到人们的居住质量和生活水平，也关系着国民经济的健康发展和社会的和谐稳定。探讨房价波动的主要影响因素，一直是理论界和实务界关注的热点问题。在构建收入、利率对房价的影响机制模型的基础上，选取35个大中城市1999—2011年的样本数据，利用面板分位数回归模型进行了实证分析。结果表明，我国大中城市房价主要由收入拉动而...
作者：杨楠 陆人杰 刊期：2015年第06期
当前，统计套利设计多限制在配对交易上，策略实现过程依赖于配对产品的选择。本文将统计套利思想与金融产品日内高、低价之间的协整关系相结合，探索设计同一产品上的统计套利交易策略。本文使用指数加权估计（EWE）来刻画时变性，并结合向量误差修正模型（VECM）设计了一套交易策略。应用于日内黄金期货合约套利的实证分析结果表明：在适当的...
作者：龚玉婷 刊期：2015年第06期
准确刻画风格股票的联合分布，特别是它们之间的相依性，对基金公司等机构投资者进行资产配置和风险管理都有重要意义。根据已有文献，风格股票指数的相依性与流动性等来自市场的随机变量有关，那么这种动态相依性也可能是随机的。因此，本文在研究我国风格股指数相依性时，考虑了随机形式的动态相依性。文章在Hafner和Manner（2012）随机Copula...
作者：宋泽芳 李元 刊期：2015年第06期
本文应用带有GARCH效应的门限模型，研究了投资者情绪对市场均值-方差关系的影响。实证结果表明，市场均值-方差关系受投资者情绪的影响存在一个转变机制。当市场情绪落入低迷期，均值-方差的关系负相关；当投资者情绪进入到复苏期或高涨期时，两者关系是显著正相关，而且当期情绪的这种作用还会影响到下期的市场。同时发现股市政策性变化会引起...
作者：吴恒煜 夏泽安 聂富强 刊期：2015年第06期
结合日内跳跃识别方法和马尔可夫机制转换模型，对已实现波动率异质自回归模型（HAR-RV）进行拓展，以刻画连续波动、跳跃波动以及不同方向跳跃波动对未来波动影响的差异和波动的结构转换特征，并运用该模型对上证综指和深证成指高频数据进行实证分析。研究结果表明；在短期内，连续波动和跳跃波动对未来波动影响具有显著的差异；负向跳跃和正向...
影响因子：0.51
期刊级别：部级期刊
发行周期：旬刊
影响因子：5.7
期刊级别：CSSCI南大期刊
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期刊级别：省级期刊
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期刊级别：CSSCI南大期刊
发行周期：双月刊
影响因子：0.89
期刊级别：省级期刊
发行周期：半月刊
影响因子：1.19
期刊级别：CSSCI南大期刊
发行周期：半月刊
影响因子：0.47
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发行周期：半月刊
影响因子：2.38
期刊级别：统计源期刊
发行周期：月刊
影响因子：0.91
期刊级别：部级期刊
发行周期：半月刊
影响因子：--
期刊级别：部级期刊
发行周期：月刊
影响因子：0.17
期刊级别：省级期刊
发行周期：月刊
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期刊级别：CSSCI南大期刊
发行周期：月刊