首页 期刊 上海大学学报·自然科学版 风险中性违约事件中的概率计算 【正文】

风险中性违约事件中的概率计算

作者:汪义汉; 周盛凡 上海大学理学院,上海200436
违约风险   风险中性违约概率   违约强度   结构方法   简约型方法  

摘要:风险中性违约概率对具有违约风险证券定价起着很重要的作用.该文给出了在结构方法中基于公司资产、债务和资本结构等状态变量的一个风险中性违约概率计算表达式;讨论了在简约型方法中引入可靠度概率统计方法.

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