杂志简介：《统计研究》杂志经新闻出版总署批准，自1984年创刊，国内刊号为11-1302/C，是一本综合性较强的社会期刊。该刊是一份月刊，致力于发表社会领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：统计基本理论问题、统计理论方法与应用、经济分析与统计分析、经济核算问题研究、其他。
杂志简介：《统计研究》杂志经新闻出版总署批准，自1984年创刊，国内刊号为11-1302/C，是一本综合性较强的社会期刊。该刊是一份月刊，致力于发表社会领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：统计基本理论问题、统计理论方法与应用、经济分析与统计分析、经济核算问题研究、其他。
作者：张兴祥; 钟威; 洪永淼 刊期：2018年第11期
国民幸福感是经济社会发展和公共政策的终极目标。借鉴已有研究文献的幸福指数量表,本文构建了一套适合于测度我国国民幸福感的指标体系,并通过全国性的问卷调查获取相关数据。为了有效地选择重要变量和消除估计偏差,本文采用新近发展的重要统计方法LASSO筛选法,先从6个个人特征变量和40个维度变量中筛选重要变量,然后再进行回归系数估计与显著...
作者：张二华; 原鹏飞 刊期：2018年第11期
受固定资产基础统计资料严重缺失所限,现有对我国资本存量估算的文献很多未遵循SNA中先微观估算后宏观加总的核算流程,估算结果不能反映我国不同部门资产积累的重要信息。目前基于核算视角的资本存量估算研究还比较缺乏,随着部门资产负债表在经济分析中重要性的不断提升,分部门固定资本存量的估算变得更加迫切。鉴于此,本文充分挖掘了企业财务资...
作者：祝梓翔; 邓翔; 赵绍阳 刊期：2018年第11期
传统趋势周期分解方法存在理论基础不符合实际、缺少数据生成过程等问题,相较而言,UC模型具有一定优势。本文采用贝叶斯方法和中国宏观季度数据,估计了多个UC模型以分解产出的趋势和周期。研究发现:①断点期在2008Q1的无约束UC模型为最优模型;②趋势新息波动大于周期新息波动,两者高度负相关;③趋势增长率发生了结构性下降;④经济下行源于趋势下...
作者：杨伟中; 余剑; 李康 刊期：2018年第11期
虽然存贷款利率管制已经取消,但在改革过渡期内,我国信贷市场中仍然存在一定程度的利率扭曲与市场分割:同时存在商业银行和类银行机构,商业银行利率较低,主要为传统企业等低风险企业贷款,而非传统企业融资更多依赖于利率较高的类银行机构。本文从利率扭曲与市场分割问题入手,构建包含异质性金融部门和企业部门的动态随机一般均衡(DSGE)模型,研究...
作者：司登奎; 李小林; 江春 刊期：2018年第11期
本文基于开放经济框架构建了包含央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动的内生动态系统,从理论层面阐述了三者传导的微观机制。理论分析表明,央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动之间存在非线性的内生联动效应。为刻画这一效应,本文选取TVP—SV—BVAR模型分别从全局性及多重情景进行实证分析,研究发现:央行外汇干预能够在短期内起到稳定人民币汇率...
作者：唐晓彬; 张瑞; 刘立新 刊期：2018年第11期
传统SVR模型可预测房价的变化趋势,但不恰当的参数设置会影响预测的精度。本文针对北京市二手房同比价格指数的非线性变化特征,将蝙蝠算法引入到SVR模型中,使其对模型的三个参数进行优化设置,结合网络搜索数据,构建了BA-SVR&WSD混合模型,并给出了该模型算法的预测流程,通过引入多个基准预测模型和预测性能度量指标进行对比研究。结果表明:基于蝙...
作者：罗楚亮 刊期：2018年第11期
本文利用CHIP和CFPS住户调查数据,详细讨论了我国居民收入分布和财产分布的总体极化特征,并对收入分布和财产分布的DER指数进行了分解分析。研究结果表明,尽管收入分布的极化指标比较稳定,但财产分布的极化现象在2002-2013年期间有所加剧;财产分布的极化程度比收入分布的极化程度更高;城乡组间贡献仍是收入分布和财产分布极化的主要贡献因素;根...
作者：于力超; 金勇进 刊期：2018年第11期
大规模抽样调查多采用复杂抽样设计,得到具有分层嵌套结构的调查数据集,其中不可避免会遇到数据缺失问题,针对分层结构含缺失数据集的插补策略目前鲜有研究。本文将Gibbs算法应用到分层含缺失数据集的多重插补过程中,分别研究了固定效应模型插补法和随机效应模型插补法,进而通过理论推导和数值模拟,在不同组内相关系数、群组规模、数据缺失比例...
作者：蒋青嬗; 韩兆洲; 吴栩 刊期：2018年第11期
忽略个体效应和空间效应会严重干扰效率测算,其中忽略个体效应使得技术无效率项发生偏移,忽略空间相关性导致估计量有偏且不一致。本文基于真实固定效应随机前沿模型(引入了个体效应),引入因变量和双边误差项的空间滞后项,构建了适用性更佳的真实固定效应空间随机前沿模型。对模型进行组内变化以消除额外参数,使用贝叶斯方法(需推导未知参数的后...
作者：贾婧; 鲁万波; 柯睿 刊期：2018年第11期
资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征。针对目前文献中的时变偏度和时变峰度识别检验存在适用性较差且检验功效较低等问题,本文提出基于回归的检验方法识别资产收益率偏度和峰度的时变性。该检验一方面利用概率积分变换缓解了拉格朗日乘数检验对资产收益...
刊期：2018年第11期
在2018年11月16日召开的“第五届全国人文社会科学高峰论坛暨期刊评价峰会”上,中国社会科学评价研究院了《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告(2018年)》。《统计研究》被评定为“2018年度中国人文社会科学期刊AMI综合评价”A刊权威期刊。2018年,中国社会科学评价研究院采用《中国人文社会科学期刊AMI综合评价指标体系》,从吸引力、管理力和...
影响因子：1.42
期刊级别：CSSCI南大期刊
发行周期：月刊
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期刊级别：省级期刊
发行周期：月刊
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期刊级别：部级期刊
发行周期：月刊
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期刊级别：北大期刊
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期刊级别：省级期刊
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期刊级别：北大期刊
发行周期：双月刊
影响因子：0.3
期刊级别：省级期刊
发行周期：月刊
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期刊级别：省级期刊
发行周期：双月刊
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期刊级别：CSSCI南大期刊
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期刊级别：省级期刊
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期刊级别：部级期刊
发行周期：月刊
影响因子：--
期刊级别：省级期刊
发行周期：双月刊