作者:叶欣; 张剑; 汪锋 期刊:《新技术新工艺》 2017年第09期
将非线性扩张Kalman滤波理论引入温度荷载作用下的大体积混凝土材料参数随机反演问题,推导并建立了Kalman滤波理论的观测修正方程和时间传播方程,并研究了温度荷载作用下混凝土材料参数反演中的扩张Kalman滤波器与有限元耦合问题,推导了相应的计算公式,同时给出了扩张Kalman滤波理论反演材料参数的步骤。研究表明,非线性Kalman滤波算法具有较强的收敛性,故而应用扩张Kalman滤波理论反演参数计算效率较高。研究结论可供工程设计参考...
作者:骆桦 司娣 期刊:《浙江理工大学学报·自然科学版》 2013年第05期
针对不完全信息下投资的实物期权的定价问题,利用投资过程中产生的可观测的现金流量来衡量不完全信息,并将其描述为均值回复过程。通过非线性滤波理论,将信息模型融入到不可观测的资产价值模型中,得到项目投资的预测价值条件估计的随机表达式。根据Ito引理推导出实物期权价格所满足的偏微分方程,基于实际背景得到数值解,并应用于计算和分析实物期权的价值,帮助投资者做出最优的投资决策。