摘要：针对不完全信息下投资的实物期权的定价问题，利用投资过程中产生的可观测的现金流量来衡量不完全信息，并将其描述为均值回复过程。通过非线性滤波理论，将信息模型融入到不可观测的资产价值模型中，得到项目投资的预测价值条件估计的随机表达式。根据Ito引理推导出实物期权价格所满足的偏微分方程，基于实际背景得到数值解，并应用于计算和分析实物期权的价值，帮助投资者做出最优的投资决策。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社