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保护性看跌期权策略在50ETF指数的应用

作者:李响 郑州大学数学与统计学院; 河南郑州450000
期权   再平衡   保护性看跌期权策略   50etf指数  

摘要:本文基于布莱克-肖期权定价模型,对保护性看跌期权策略、再平衡理论进行了研究.将保护性看跌期权策略应用于50ETF指数,并在实证分析中创新性地融入了再平衡操作,资金曲线与相关指标分析表明该策略在降低投资风险、提高收益方面具有显著效果.

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