首页 期刊 中国市场 基于GARCH模型的深圳股市波动性研究 【正文】

基于GARCH模型的深圳股市波动性研究

作者:薛涵予 西安财经学院统计学院
股市波动   深证成指   收益率   garch模型  

摘要:文章以深证成指为研究对象,搜集了2015年1月5日至2016年6月8的日收盘价数据,运用GARCH模型对深证成指收益率的波动性和特点进行研究。研究结果表明,深市的日收益率存在自回归条件异方差的特征,运用GARCH模型能够较好地拟合深证成指收益率的波动。

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