摘要：基于GARCH族混合模型预测了沪深300指数的波动变化,比较了人工神经网络(ANN)和支持向量机(SVM)分别与GARCH类模型组合形成的两类混合模型的预测效果。研究发现:ANN类混合模型对沪深300指数波动的预测效果优于SVM类混合模型,其中GJR-GARCH-ANN模型的预测效果最好;沪深300指数存在杠杆效应。

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