摘要：引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型,然后分别使用了Monte Carlo方法和Cornish-Fisher方法来计算外汇期权组合的VaR值,并发现使用这两种方法得到的VaR值相差不大,都比Delta-正态模型有非常大的改进,但Cornish-Fisher方法计算简单、快速,而Monte Cavlo方法计算繁琐、速度慢.

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