首页 期刊 现代计算机 基于离散化和LSTM神经网络的股票指数趋势预测研究 【正文】

基于离散化和LSTM神经网络的股票指数趋势预测研究

作者:吉睿 四川大学计算机学院; 成都610065
离散化   lstm   趋势预测  

摘要:股票市场预测一直是一项受到各个领域研究者关注且极具挑战性的任务。针对当前使用股票技术指标预测股市精度不高的问题,提出将连续型数值的股票技术指标特征离散化为一系列0、1特征,同时加入宏观经济指标的方法应用于股票指数预测。实验以沪深300成分指数为源数据,对沪深300成分指数的涨、跌进行预测,实验结果显示,离散化技术以及宏观经济指标均对股指趋势预测的精度有所提升。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

学术咨询 免费咨询 杂志订阅