首页 期刊 数学之友 基于Copula函数与贝叶斯网络的股票市场研究 【正文】

基于Copula函数与贝叶斯网络的股票市场研究

作者:许菁蕾; 郭文静; 邱海权; 李好学; 陈柏昱 苏州大学数学科学学院; 215000
copula函数   贝叶斯网络   股票市场   图形模型   随机变量  

摘要:1研究背景 近几十年来,多元数据的收集速度快速增长.一类分支学派采用图形模型,分析和解释多变量数据.这种方法用一个节点表示一个随机变量,通过绘制图形模型来阐述这些变量间的关系.这些关系可以通过将不同节点用边连接来表示,解释多元随机变量间定义的不同关系.

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