摘要:研究了度量相关性的两个工具:秩相关系数和尾部相关系数.在Archimedean Copula族中选择最优的Clayton Copula来度量上证综指和深圳成指尾部相关性,得出两者具有较强的下尾相关性,且量化后的相关性能够较好预测股票市场的变化.
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