摘要：近年来,随着股票市场在经济中发挥着越来越重要的作用,股市中产生的各种现象也逐渐成了研究的重点。日历效应作为受到普遍关注的股市异常现象之一,其存在对市场的非有效性提供了一定的解释,研究日历效应对促进股票市场的健康发展具有重要的意义。本文以2010年12月6日至2016年12月8日的沪深300指数日收盘数据为基础,运用GARCH族模型对中国股市的周日历效应进行实证检验,发现我国的股票市场上存在着显著为负的周四效应。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社