首页 期刊 农村经济与科技 基于高频数据的棕榈油与豆油期货跨商品套利可行性研究 【正文】

基于高频数据的棕榈油与豆油期货跨商品套利可行性研究

作者:殷晓梅; 孙涛; 徐正栋 南京航空航天大学经济与管理学院; 江苏南京210016
跨商品套利   高频数据   期货  

摘要:通过对大连商品期货交易所棕榈油和豆油期货价格关系的分析。利用每分钟的高频数据对其价格动态走势进行研究。得出棕榈油和豆油期货价格之间存在长期均衡的关系,说明对其进行无风险套利是可行的。

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