首页 期刊 科技创新导报 我国商业银行信用风险度量研究——基于KMV模型的验证分析 【正文】

我国商业银行信用风险度量研究——基于KMV模型的验证分析

作者:邹彬 西华大学管理学院; 成都610000
信用风险   kmv模型   违约距离   违约概率  

摘要:该文将KMV模型与我国国情相结合,在现有研究成果的基础上对模型加以修正,利用修正之后的模型对沪深两市24家上市公司的信用风险进行验证分析,结果表明,修正之后的KMV模型能够在上市公司违约前预测出其信用质量的急剧下降,能够清晰地观察出其信用质量的动态变化趋势,能够较好地预测出信用风险的变化。

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