首页 期刊 科技创新导报 基于均值—方差模型的保险资金投资组合研究 【正文】

基于均值—方差模型的保险资金投资组合研究

作者:李江鹏; 党晓晶; 刘忻梅 内蒙古科技大学; 内蒙古包头014010
投资组合   最优  

摘要:利用Markowitz于均值—方差组合模型,根据近三年的投资收益率情况,在给定预期收益率的情况下,构建了各类资产的最优配置。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

学术咨询 免费咨询 杂志订阅