经济统计学杂志 部级期刊

收入极化测度与分解方法述评

作者：洪兴建 刊期：2013年第01期

收入极化不同于收入差距,本文主要对收入极化的测度与分解方法进行了述评。收入极化测度指数包括W型、ER型及其他类型三种指数,主要从群内聚合和群间差异两个方面构造。收入极化分解主要有子群分解、收入来源分解和动态分解等,分解方法与收入差距分解方法具有一定关联,但存在一定差异。收入极化的随机占优和流动性分析目前还有很大提升空间。

发刊词

刊期：2013年第01期

第一届“全国经济统计学博士生论坛”综述

作者：席玮; 吕光明 刊期：2013年第01期

中国国民经济核算体系的建立与发展——写于中国国民经济核算方案实施20年

作者：蒋萍; 王勇 刊期：2013年第01期

今年是中国国民经济核算方案实施20周年。20年来,中国国民经济核算实践工作发生了翻天覆地的变化,为我国经济社会的发展提供了坚实、可靠的统计基础;中国国民经济核算理论研究也成就显著,从学习吸收SNA文本到对前沿问题、难点问题的研究,对中国国民经济核算实践工作起到了重要理论支撑。

中国国民经济核算研究热点及其演进——基于知识图谱的可视化分析

作者：李超; 李芳芝; 向书坚 刊期：2013年第01期

在收集CSSCI收录的中国国民经济核算研究领域相关文献的基础上,对收录文献及其被引文献数据整理后进行可视化分析,从文献的年代分布、作者与机构知识图谱、研究热点的聚类及研究主题的时区分布演进等方面揭示中国国民经济核算研究的主要特征;基于共现分析、文献共被引分析与信息可视化技术绘制中国国民经济核算领域的科学知识图谱,更加清晰地展...

多指标综合评价:方法论反思

作者：邱东 刊期：2013年第01期

本文首先从概念理解、方法要素、历史地位、当量转换、空间解释和结果意义六个方面对多指标综合评价做出系统总结和方法论反思,然后给出多指标综合评价方法的三点应用建议。

基于区间分布信息的多点主成分综合评价方法研究

作者：苏为华; 张崇辉 刊期：2013年第01期

针对两类传统的区间主成分分析方法的不足,提出了一种适合综合评价活动的多点区间主成分,并通过数值模拟分析,与既有区间主成分分析方法进行了有效性的比较。结果发现:第一,代表点的增加会增强结论的可靠性,同时,CPCA在整体上优于V-PCA,但在大样本和多指标下V-PCA是更好的选择;第二,在评价活动中,指标较多或样本较大时应选择N-MP-PCA法,而指标较...

非正规部门、非正规就业与非正规经济研究的进展与展望

作者：李金昌; 刘波; 徐蔼婷 刊期：2013年第01期

非正规部门、非正规就业和非正规经济等'非正规'现象已经普遍存在。文章从概念演化、统计标准、统计实践、测度方法以及对宏观经济的影响等多个角度详细地梳理了'非正规'现象的研究进展。阐述了非正规部门、非正规就业和非正规经济之间的区别与联系,概括了当前研究所面临的问题与不足,在此基础上,提出了针对'非正规'现象进行创新性研究的展望。

拉氏指数与帕氏指数的数量比例关系研究——兼论“帕歇效应”及其局限性

作者：任栋 刊期：2013年第01期

'帕歇效应'是经济统计学中一个著名的现象,它在一定程度上反映了拉氏指数和帕氏指数之间的数量比例关系。本文在回顾'帕歇效应'及其表现形式的基础上,对拉氏指数和帕氏指数之间的数量比例关系进行了理论和实证研究,结果表明:'帕歇效应'作为一种经济现象在经济指数的计算上的体现,具有一定的合理性,但拉氏指数与帕氏指数的数量大小和作用机理远超...

CPI源头数据的多元化及其应对

作者：陈相成; 乔晗 刊期：2013年第01期

CPI调查源头数据的多元化,不仅是经济生活信息化的结果。它对当前CPI调查带来机遇的同时,也增加了其源头数据采集的难度。信息化与市场化的双重背景,使得中国CPI源头数据多元化问题远比国外复杂得多。在考察国内外应对CPI数据多元化所做的各种努力的基础之上,本文基于国情,提出我国应对CPI源头数据多元化的策略。

中国居民消费跨期替代弹性的年序递推统计估算研究

作者：顾六宝; 幺海亮; 陈博飞 刊期：2013年第01期

消费跨期替代弹性提现代经济增长理论模型中解释消费选择与储蓄内生化的一个重要参数;也是经济增长动态模型实证研究不可或缺的基础数据。本文通过建立自回归分布滞后动态模型,对测算消费跨期替代弹性的K-R模型与AP模型方法进行改进;并利用年序递推方法估算出我国消费边际效用弹性θ及消费跨期替代弹性σ值;由于加大了近期变量值对后期变量值的影...

国际资金循环统计框架与金融压力测量

作者：张南 刊期：2013年第01期

本研究参考IMF公布的金融稳定统计,根据国际资金循环的运转机制及其理论框架建立起了国际资金循环的统计监测体系。运用该统计监测体系可对国际资金循环展开中长期观测,还可为监测金融市场的短期波动及金融压力提出依据。本文重点探讨了建立资金循环动向指数,合成指数以及金融压力指数的统计框架,变量选取基准以及编制方法。作为一个实证分析,本...

基于国际可比性的货币统计数据质量评估

作者：许涤龙; 欧阳胜银 刊期：2013年第01期

本文在总结货币统计的国际准则和中国制度的基础上,构造数据质量多维评估方法来研究我国M2数据质量的整体情况,评估结果表明我国M2数据的整体质量基本满足国际规范,但在核算方法特别是体系完整性方面存在明显的差距,在统计技术先进性、数据产品协调性和数据获取便捷性等方面也存在不足;从数据质量准确性角度,本文择取基于Benford法则的逻辑评估...

基于Copula-DCC-EVT模型的我国多元外汇资产组合风险精确度量

作者：徐国祥; 葛陈亮 刊期：2013年第01期

本文构建的Copula-DCC-EVT模型解决了高置信度下多元资产组合期末风险难以精确度量的问题。我们以2007年2月至2011年8月间的我国外汇资产组合风险为研究对象,在长达700个交易日的样本外滚动回溯测试检验期内,根据Copula-DCC-EVT模型(使用Pair t C-藤Copula函数)计算的期末VaR值,在99%置信度下失效次数与理论值完全一致,在95%置信度下失效次数仅...

中国股指期货市场、ETF市场与股票市场波动时变的联动效应研究

作者：张立; 曾五一 刊期：2013年第01期

文章将股指期货与ETF这两种指数衍生品纳入研究框架,基于市场波动时变的视角,分别从市场波动溢出效应层面与市场波动时变相关性层面,对中国股指期货市场、ETF市场与股票市场之间的联动效应展开研究,实证研究结果表明:中国股指期货市场、ETF市场与股票市场彼此之间关系紧密,三个市场一体化程度高,联动性强。三个市场的联动呈现波动溢出效应,具体...