首页 期刊 经济视野 基于混频数据的恒生指数波动分析 【正文】

基于混频数据的恒生指数波动分析

作者:史可 南京财经大学经济学院
混频数据   garch模型  

摘要:本文基于恒生指数的数据,采用自回归分布滞后混合数据抽样回归模型(ADL-MIDAS)与GARCH模型预测股市周波动率,比较两个模型的样本外预测能力,实证结果表明ADL-MIDAS模型的表现优于GARCH模型.

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