摘要:本文基于恒生指数的数据,采用自回归分布滞后混合数据抽样回归模型(ADL-MIDAS)与GARCH模型预测股市周波动率,比较两个模型的样本外预测能力,实证结果表明ADL-MIDAS模型的表现优于GARCH模型.
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