摘要：金融市场的波动性不仅是投资者关注的焦点，而且也是研究的热点。为了提升我国在金融市场中的竞争力，增强抵抗风险的能力，就要求必须具备及时发现风险、度量风险、预测风险的能力进而对金融市场进行监控和管理，以确保我国金融市场的安全。本文选择金融、批零和地产行业指数作为研究对象，用GARCH族模型分析三个行业波动的统计特征，通过比较发现EGARCH模型为金融、批零行业指数最优模型，TGARCH模型为地产行业指数的最优模型，三个行业指数都存在信息不对称和杠杆效应现象。

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