首页 期刊 广西质量监督导报 基于隐马尔可夫模型的收益率波动性研究——以沪深300股指期货为例 【正文】

基于隐马尔可夫模型的收益率波动性研究——以沪深300股指期货为例

作者:杨海霞 北京物资学院; 北京101149
收益率   波动性   隐马尔可夫模型   tgarch模型  

摘要:我国2010年推出沪深300股指期货,股指期货市场还在发展过程中。本文以沪深300股指期货的收益率波动性为研究对象,运用隐马尔科夫模型对收益率的波动性进行研究,并对沪深300股指期货的指数进行预测。

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