首页 期刊 发展改革理论与实践 基于VAR模型的股票市场和债券市场相关性分析 【正文】

基于VAR模型的股票市场和债券市场相关性分析

作者:刘莹雪; 韩燕龙 华南理工大学经济与贸易学院; 广东广州510006
股票市场   var模型   日收益率   模型分析   相关性分析  

摘要:随着全球资本市场的日益发展,人们投资意识的普遍提高,中国资本市场的产品也愈加丰富,交易规模逐步扩大。作为资产配置重要领域的股市和债市越来越受到众多学者的关注,然而,国外的金融市场比较健全、样本数据比较规范,所以对股票市场和债券市场的相关性有很深的研究。他们既有相关性的存在研究也有对于两者变动趋势及产生原因的研究,中国的股票市场和债券市场的相关性研究多集中在存在性研究上。

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