摘要：本文以中国2016年之前上市商业银行作为中国银行业的代表,测算银行业系统性风险VaR。整体来讲,我国银行业系统性风险较低,但VaR在2015年较高。虽如此,我国银行业资本持有量能够抵御银行体系的系统性风险。在系统性风险VaR贡献度方面,本文实证分析表明,在样本期间内,浦发银行、中国银行、农业银行、交通银行贡献度较高。银行体系系统性风险VaR受GDP增长率和沪深300指数收益率的显著影响。

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