摘要：本文通过实证研究,发现债券回报率的分布具有"尖峰厚尾"特征,并且"厚尾"特征仅表现在正回报率部分,负回报率部分近似于正态分布。基于此结论,本文提出可以使用在险价值评估债券投资组合的最大损失率,并探讨了估算在险价值的方法。

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