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中美日三国股票市场联动性研究

作者：张志西北工业大学

股票市场联动性

摘要：本文采用DCC-GARCH模型研究中美日三国股票市场的联动性,结果表明,美国与日本股票市场的联动性要强于美国与中国股票市场的联动性;中国与美国的股票市场呈现联动性增强趋势,而美国与日本股票市场的联动性趋于稳定;美国股票市场在联动性传导中处于主导地位。

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