杂志简介：《系统工程》杂志经新闻出版总署批准，自1983年创刊，国内刊号为43-1115/N，是一本综合性较强的科学期刊。该刊是一份月刊，致力于发表科学领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：理论与综述、供应链与物流系统工程、管理系统工程、金融系统工程、社会经济系统工程、生态环境系统工程、交通系统工程、信息系统与管理、...
杂志简介：《系统工程》杂志经新闻出版总署批准，自1983年创刊，国内刊号为43-1115/N，是一本综合性较强的科学期刊。该刊是一份月刊，致力于发表科学领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：理论与综述、供应链与物流系统工程、管理系统工程、金融系统工程、社会经济系统工程、生态环境系统工程、交通系统工程、信息系统与管理、...
作者：徐勇; 陈增强; 袁著祉 刊期：2004年第11期
分析广义Delta算子采样周期和稳定域的关系,认为采样周期和稳定域是一个一一对应关系,得出采样周期取值范围可为整个实数轴,稳定域为扩充复平面上的圆域,稳定域的半径为采样周期的倒数.
作者：杨晓光; 张汝华; 储浩; 伍速峰 刊期：2004年第11期
高速公路封闭式的收费系统实质上也是先进的交通信息采集系统,从中不仅可以得到流量、车型等一般性信息,而且能够得到行程时间、行程车速、OD、拥挤度、事件、运营特征及需求管理等常规方法不易获取的重要信息.同时,由于这种收费系统的信息采集采用逐车测量与统计的方式、具有无遗漏和直接性的特点,因而信息拥有更高的准确性和可靠性.以上海市高...
作者：阎满富; 杨志民 刊期：2004年第11期
研究当训练点的输出为模糊数时,支持向量机的构建问题.首先将模糊分类问题转化为求解带有模糊决策的机会约束规划问题.利用模糊模拟和基于模糊模拟的遗传算法,求解带有模糊决策的机会约束规划.在此基础上,构造模糊支持向量机(算法).最后,给出显示模糊支持向量机特点的模糊支持向量集的定义.
作者：杨宏安; 孙树栋; 王荪馨; 柴永生 刊期：2004年第11期
针对一类典型的约束满足问题--Job shop调度问题,提出一种CSP调度算法框架,详细讨论CSP调度算法中的工序开始时间窗、一致性预处理、搜索空间概率模型、工序排序启发、开工时间排序启发的求解方法.仿真结果表明CSP调度算法在较小的计算时间代价下,获得了FT10标准调度问题的近优解.
作者：余玉刚; 梁樑; George; Q.Huang 刊期：2004年第11期
假设文献[1]中的各个企业之间除了在库存管理方面进行合作外,还没有意识到在市场广告和供应链生产方面的合作,企业处于分别决策状态,每一个企业最大化其自身的利润.在给出考虑广告和产品结构的供应商管理库存系统的Nash非合作博弈模型,分析博弈结果和一些性质.最后给出一个算例说明本文的理论.
作者：姬小利; 王宁生 刊期：2004年第11期
供应商管理库存(VMI)作为一种基于供应链集成管理思想的新型库存管理模式,有效改善了"双边际效应"和"长鞭效应".协调机制设计是VMI研究的新热点.分别分析不合作、集中控制及纯VMI(不包含协调机制设计)三种供应链结构下的库存补充数量最优解及各方的收益情况;在此基础上研究VMI供应链下的数量折扣契约协调机制设计;运用委托-理论重新设计了当销售...
作者：秦进; 史峰; 任鹏 刊期：2004年第11期
研究在总的可用面积已经确定的前提下,配送中心的内部布局规划问题.根据配送中心内部的物流状况,以及配送中心内部各功能区域的作用,将其内部物流合理的描述为六种典型货流,在此基础上建立优化模型,并设计相应的模拟退火算法进行求解.最后的实例表明,该优化方法运算快捷,结果正确合理,为此类配送中心的内部布局规划问题提供了科学的指导依据.
作者：王春峰; 刘玮; 房振明 刊期：2004年第11期
介绍模糊利率期限结构模型,并采用该方法对中国交易所国债市场利率期限结构的预期作用进行实证分析,结果显示中国交易所国债市场模糊利率期限结构还是能够反映利率变化的.通过与西班牙国债市场模糊利率期限结构的比较,发现短期国债的数量和国债付息频率可能是造成两者模糊利率期限结构形状不同的原因,并使用实验的方法进行了验证,结果表明增加短...
作者：陈刚; 唐衍伟 刊期：2004年第11期
通过对中国期货市场铜和铝两种金属期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析,论证其时间序列存在ARCH效应;运用GARCH模型对两种期货品种进行了拟合分析和统计检验,结果表明这两个期货品种的波动性均具有很高的持续性,但上海铝期货的波动性相比于上海铜,其波动性受各种外部冲击的影响较大;通过GARCH(1,1)的市场有效性检验,论证中国金属期货市场...
作者：范英; 魏一鸣 刊期：2004年第11期
讨论分析时间序列分形性质的重标极差(R/S)方法,对中国股票市场的分形特征进行研究.通过分析深圳和上海两个股票市场在不同时间标度下的收益率序列的Hurst指数和平均循环长度,得到两个市场是分形市场、更大的时间标度能更清晰地表现出市场的趋势的结论.
作者：肖耀球 刊期：2004年第11期
讨论Markowitz证券组合投资模型的"多反而少"悖论问题,论证Markowitz模型出现"多反而少"悖论现象的两个充分必要条件,并相应给出消除"多反而少"悖论现象的有效方法.
作者：兰秋军; 马超群; 文凤华; 甘国君; 吴建宏 刊期：2004年第11期
研究一种可由投资者依据其经验与直觉,从股票时间序列中挖掘交易决策规则的方法.它根据投资者事先确定的相似偏好以及设定的买卖序列模板从历史价格序列中识别出与模板相似的形态;按相似度大小划分不同交易决策区间,反映交易决策时机;然后计算各策略组合的收益,构造t统计量在统计显著性基础上获取交易规则.该系统也能用于检验一些已有形态操作方...
作者：刘汉中 刊期：2004年第11期
资本市场所谓的"周日效应"是许多证券回报率反常现象之一.本文从金融市场风险测量的角度出发,对中国沪、深股市的日回报率进行了周日效应的实证研究,并且对传统VaR风险度模型进行了改进,然后通过后续检验支持了对传统风险度模型的周日效应调整,可以得到更加准确的VaR风险度测量的结论.
作者：徐寅峰; 朱志军 刊期：2004年第11期
外汇兑换是现实中的一个典型占线决策问题.R.El-Yaniv等人将外汇之间的兑换抽象成了一个占线兑换模型,提出了基于风险的兑换策略.在此研究的基础上,本文考虑汇率每日波动在一定范围内的双方向外汇兑换问题,运用博弈的分析方法,给出了占线均衡策略和平均分配策略,并在理论上证明了均衡策略是该问题的最优占线策略,最后通过数值结果对两个策略进行...
作者：梁志峰 刊期：2004年第11期
纳什均衡是一种刺激-反应型的机械的均衡状态,只要博弈结构(环境)给定,纳什均衡就被机械地决定下来.也许参与者对纳什均衡结局并不满意,但也不得不接受.人对纳什均衡结局的无奈,完全抹杀了人的目的性、适应性和创造性.因此,必须将人的目的性内在化,在博弈结构中引入目标支付的概念.本文讨论目标战略博弈及其满意均衡、满意纳什均衡的性质和存在...
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