杂志简介：《系统工程》杂志经新闻出版总署批准，自1983年创刊，国内刊号为43-1115/N，是一本综合性较强的科学期刊。该刊是一份月刊，致力于发表科学领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：理论与综述、供应链与物流系统工程、管理系统工程、金融系统工程、社会经济系统工程、生态环境系统工程、交通系统工程、信息系统与管理、...
杂志简介：《系统工程》杂志经新闻出版总署批准，自1983年创刊，国内刊号为43-1115/N，是一本综合性较强的科学期刊。该刊是一份月刊，致力于发表科学领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：理论与综述、供应链与物流系统工程、管理系统工程、金融系统工程、社会经济系统工程、生态环境系统工程、交通系统工程、信息系统与管理、...
作者：金鸿章; 闫丽梅; 徐建军 刊期：2004年第06期
由于复杂系统具有层次结构,采用模糊层次分析法对复杂系统进行脆性分析.由模糊层次分析法得到子系统(或元件)的相对重要度排序向量,通过定义脆性激发度及激发阈值,对复杂系统的脆性是否被激发进行理论分析.通过分析,可以找出复杂系统中的脆性元件或因素,对其进行重点监测,使得最大程度避免了脆性的发生.最后以变压器故障的模糊层次分析为例,分析...
作者：凌四立; 陈芳 刊期：2004年第06期
把集群和核心竞争能力的概念借鉴到教育学领域,引出学科群系统及其核心竞争力,并对学科群及其系统进行解释,探讨影响学科群系统核心竞争力的因素.进而研究学术团队的开放度对团队创造能力的影响以及对学科群系统核心竞争力的影响.
作者：刘洋; 陈英武; 谭跃进 刊期：2004年第06期
摘要内容含时间窗口的多资源调度,是一个包括资源分配和时间窗口分配的两阶段优化过程.资源在初始调度方案执行过程中可能会出现故障,而使初始方案不能继续执行,需要对初始方案进行调整.本文针对这种情况,分析了该问题中的主要约条件,建立了含时间窗口的多资源动态调度模型,给出了一种启发式搜索方法;并以含时间窗口的并机调度问题为例,对模型和...
作者：罗党; 刘思峰 刊期：2004年第06期
对一般意义上的灰色多目标规划,提出客观确定子目标权重的方法及修正方法,利用子目标的权重引入各个子目标取最优值的白化权函数,构建灰色多目标规划有效解及其θ定位规划最优解的算法.文中的算例说明了算法的可行性与有效性.
作者：李巧茹; 马寿峰; 魏连雨 刊期：2004年第06期
从城市公交的特点出发,建立城市公交企业与政府的博弈模型,并对不同形式下的政府帮助政策--补贴进行分析,本研究认为必须建立公正合理的政府对公交企业的约束激励机制,才能充分调动企业积极性,达到企业自身经济效益的优化,从而进一步实现减轻政府财政负担和整体社会效益最大化的目的.
作者：段喆; 朱道立 刊期：2004年第06期
目前,供应链竞争已成为企业间市场竞争的主要表现形式,因此供应链上合作伙伴的协作变得尤为重要.在采购原材料方面更是如此,许多企业都倾向于在一段长的时期内选择某几个供应商进行合作,建立良好的关系,但是短期内每一阶段的供应量则要在它们之间进行最经济的分配,以有利于购买者.本文解决的问题正是这一供应量分配的问题,考虑多阶段多产品、多...
作者：乔忠; 王福华; 刘巍 刊期：2004年第06期
在分析巴斯模型和重复购买的产品生命周期模型等的基础上,提出经常购买模型,详细讨论该模型的参数的极大似然估计法,并采用实例检验模型及参数估计方法,分析模型的参数估计结果,在此基础上使用模型做产品销量预测,表明模型的参数估计方法及预测方法的有效性.
作者：刘国买; 邹捷中; 陈超 刊期：2004年第06期
在我国资本市场还不够完善,信息披露不规范,内部人操纵现象严重,以及外部因素对市场冲击等,加大了市场的不确定性情况下,采用标准期权作为经理股票期权薪酬可能达不到预期的效果.创建双障碍期权模型,并将其用于经理股票期权激励,其结果不仅有利于遏制经理追求期权收益的冒险行为,而且能调动经理努力工作的积极性.
作者：刘丹红; 徐正国; 张世英 刊期：2004年第06期
讨论波动持续性的函义,介绍向量GARCH模型的持续性及协同持续的定义,来研究上海和深圳股市,发现股市表现很强的持续性,但不存在线性的协同持续.提出非线性协同持续的概念,并提出用小波神经网络逼近非线性协同持续函数,同时证明沪深股市存在非线性协同持续关系.
作者：周荣喜; 邱菀华 刊期：2004年第06期
推导出三次分段多项式样条贴现函数一般式的简化式,建立零息票债券利率期限结构样条回归模型,推导出即期零息票债券利率期限结构,并与文献[12]中的模型进行实证比较,结果表明本文模型能较好地降低国债定价误差.
作者：陈晖; 谢赤 刊期：2004年第06期
用Crank-Nicolson差分法求解利率扩散模型的Fokker-Planck偏微分方程,得到模型转移密度的近似解,并与模型的转移密度闭端解以及Euler法下的近似解进行比较,同时也比较这种方法在模型参数识别方面的效率.
作者：高松; 李琳; 史道济 刊期：2004年第06期
经典的极值模型要求数据是独立同分布的,本文考虑平稳序列,引入极值指标,并利用分串方法,建立POT模型,对VaR和CVaR进行估计,最后对日元/美元的汇率进行实证研究.通过比较发现,引入极值指标后,提高了VaR估计的精度.
作者：刘文财; 鲍建平 刊期：2004年第06期
对三个月天胶1999.5.18-2003.7.3连续合约数据进行详细研究.结论表明,①在这段时间内,天胶市场不是一个有效市场,但也不存在过度反应现象,而是存在反应不足现象.即投资者在短期内对信息的反应并未超过应有的理性水平.导致价格存在一定的惯性,一个大的上涨之后往往跟着上涨,一个大的下跌之后往往跟着下跌.②涨停板并没有影响市场的价格发现功能,...
作者：彭飞; 黄登仕; 汤海溶 刊期：2004年第06期
诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼及其合作者阿莫斯·特沃斯基的展望理论指出决策行为会受到价值函数形式的影响.本文首先介绍展望理论,给出若干具体的价值函数形式,在考虑投资者决策受价值函数影响的基础上建立基于对参照点收益价值函数转化的若干资产选择模型,从直觉上能够判断出这些模型更加符合投资决策心理和行为,而实证结果也表明这些资产...
作者：王宗润; 陈晓红 刊期：2004年第06期
树图逼近法在对B-S-M公式导出的过程中比较直观,容易理解.不仅能为欧式买权提供闭形式的解,而且在用数值方法解决更复杂的美式期权定价问题时,也能提供解.本文在对期权定价模型进行历史回顾的基础上,详细阐述欧式买权定价的树图逼近法,并给出算例比较二者的差异;静态比较分析了欧式买权价格及相应的经济含义.
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