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私人发行数字加密货币的价格波动--以比特币为例的主成分动态因子分析

作者:贾卢魁 中国人民银行清算总中心; 北京100048
数字加密货币   主成分分析   动态因子  

摘要:本文引入基于主成分分析方法和Kalman滤波的动态因子模型对比特币价格的动态特性进行研究,发现样本区间比特币的价格波动性是美元的400倍左右,具有较强的投机泡沫特征,私人发行的数字加密货币很难成为广泛使用的计价单位和支付手段。央行主导的数字加密法币是未来货币支付体系的主要发展方向。

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