摘要:在回归分析中,信息矩阵X′X的行列式值det(X′X)如果近于0,就会造成其逆阵(X′X)。的极度膨胀,进而大大增加回归系数的误差均方,影响回归配合的稳健性和精确度。因而det(X′X近于0的X′X被称为“病态矩阵”。本文提出以X变数的相关矩阵R的行列式值为综合指标,当det(R)在区间[-0.0l,0.01]和[-0.0001,0.0001]但非0时,可分别认为其对应的X′X是“病态的”和“严重病态的”。X′X的病态源于X矩阵的高度列依赖,可用简单相关系数、多重决定系数和状态指数度量其列依赖程度。为了改进或消除X′X的病态,建议选用(1)简化原回归模型,(2)增加新的资料,(3)对回归系数添加限制条件,(4)采用诸如脊同归、广义逆M^-回归等非常规回归程序。简要讨论了病态诊断的重要性和病态改进的评价。
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