首页 期刊 债券 远期利率的期限结构分析及应用 【正文】

远期利率的期限结构分析及应用

作者:朱俊磊 平安信托有限责任公司固定收益一部
期限结构   伊藤引理   远期利率   超额准备金率  

摘要:本文根据伊藤引理,将远期利率分解为短期收益的预期、风险溢价和凸性偏差三部分,从而分别分析和预测市场对未来经济的预期、要求的风险补偿和收益率曲线的异常程度。最后结合分析结果,展望了未来债券市场的走势。

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