摘要：国开活跃券现象,指新发行国开债与相近期限国开债之间存在较明显利差的现象。市场一般将这种利差归结于两者投资者结构不同导致的流动性差异,利用这一利差有收敛趋势的特征,可以设计相关交易策略。文章研究了流动性利差走势的趋势性和规律性,并在此基础上验证了相关交易策略的有效性。
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