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日历效应研究进展

作者:林日丽; 龙海雷 暨南大学经济学院
日历效应   效应研究   非正常收益   金融市场   季节效应  

摘要:日历效应(calendar effect)是指金融市场与日期相联系的非正常收益,主要包括季节效应、月份效应、星期效应和假日效应,它们分别指金融市场与季节、月份、星期和假日有关的非正常收益。

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